Chance Constrained Programming

Im Gegensatz zu den meisten traditionellen Ansätzen zur Bestimmung von Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen, die von der Annahme sicherer Erwartungen ausgehen, wird beim Chance Constrained Programming die Unsicherheit hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen berücksichtigt. Dies geschieht durch die Vorgabe, dass die zu erfüllenden Nebenbedingungen für die Zielerreichung nicht eingehalten werden müssen und infolgedessen die Zielerreichung unsicher ist. Vielmehr wird eine geforderte Wahrscheinlichkeit vorgegeben, mit der die Nebenbedingungen, z.B. die Einhaltung des finanziellen Gleichgewichts, erfüllt sein müssen. Um in mehrperiodigen Modellen den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Perioden zu berücksichtigen, können über die Zeit kumulierte Bedingungen formuliert werden. Die Lösung derartiger Programmierungsansätze ist allerdings häufig sehr rechenaufwändig.

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champ

Chance, ökonomische