Markt-Modell

Beim Markt-Modell wird ein linearer Zusammenhang zwischen der Marktrendite und der Rendite eines Wertpapiers hergestellt.

Jede Aktie wird durch ihre individuellen Alpha- und Beta-Faktoren charakterisiert. Diese bestimmen den Verlauf der Regressionsgeraden, welche im Markt-Modell als Characteristic Line bezeichnet wird. Die Rendite eines Wertpapiers wird gedanklich in zwei Komponenten, die unsystematische (wertpapierbezogene, gemessen mittels Alpha-Faktor) und die systematische (marktbezogene, gemessen mittels Beta-Faktor) Rendite, zerlegt.

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