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Martingale-Modell Ausgehend von der Kritik an der orthodoxen Form der Random-Walk-Hypothese ist das Martingale-Modell entwickelt worden. Es hebt die Normalverteilungsannahme zugunsten einer nicht näher konkretisierten multivariaten Wahrscheinlichkeitsverteilung auf. Darüber hinaus wird die Annahme der Unabhängigkeit der Kursbewegungen durch die weniger restriktive Annahme der zeitlichen Unkorreliertheit der Kursschwankungen ersetzt (siehe auch Submartingale-Modell).
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