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Spread (1) Differenz (Spanne) zwischen zwei Preisen oder Zinssätzen (z.B. Zinsspanne; Spanne zwischen Devisenankaufs- und Devisenverkaufskurs).
(2) Aufschlag auf den vereinbarten Referenzzinssatz (z. B. FIBOR plus 1 %) (3) Konsortialprovision bzw. -gebühr, die an das Bankenkonsortium zu zahlen ist. (4) (Option Spread) Strategie des gleichzeitigen Kaufs und Verkaufs von Optionen identischen Typs mit unterschiedlichen oder identischen Basispreisen und/oder Verfalldaten zum Zweck der Eingrenzung von Gewinn- und Verlustmöglichkeiten. Varianten: (a) Diagonal-Spread; (b) Horizontal-Spread; (c) Vertikal-Spread. Durch das gleichzeitige Kaufen und Verkaufen von Kontrakten, deren Kurse miteinander in Verbindung stehen, sich aber in ihrer Fälligkeit unterscheiden, entsteht eine Spreadposition. Ändern sich die relativen Preise eines Handelsgegenstandes zwischen den Fälligkeiten an verschiedenen Märkten (Markt), ergibt sich ein Gewinn; in diesem Fall wird von einem «intermarketspread» gesprochen. Ein Spread entsteht auch beim Kauf Auf- oder Abschlag auf einen Referenzzinssatz. Die Differenz in der Verzinsung richtet sich nach der Bonität oder Marktstellung des betreffenden Schuldners. So nennt man im Börsianerslang die Spanne zwischen Verkaufs- und Kaufkurs beim Handel mit Wertpapieren. Nicht immer verlangen Banken und andere Verkäufer von Aktien, Zertifikaten o. ä. einen Ausgabeaufschlag. Statt dessen bestimmen sie den Verkaufspreis zum Beispiel ein Prozent über dem Kaufpreis, und an der Spanne, also dem Spread, verdienen die Banken ihr Geld.
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