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Value at Risk-Konzept

Das Value at Risk-Konzept ist ein Verfahren zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der Handelsposition.

Dieses Verlustpotential wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen berechnet und unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (beispielsweise 99 %) angegeben.

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